中国绽式股票型基金业绩持续性切磋

中国绽式股票型基金业绩持续性切磋

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  本文采取2007年1月-2010年3月时间中国绽式股票型基金的周进款比值数据,经度过运用早星评级、sharpe比比值、单要斋alpha、叁要斋alpha和四要斋alpha等基金业绩权衡目的,运用杜撰变量回归、alpha回归和spearman秩相干性检验等方法对绽式股票型基金在不一时间长度的持拥有期内能否具拥有业绩持续性以及伸入基金特点变量信息分组后每组基金能否具拥有业绩持续性终止检验,并讨论了招致不一的绽式股票型基金之间短期业绩存放在差异的影响要斋。

  本文切磋结实标注皓:持拥有期为壹年或壹年以下时,无论是运用早星评级还是运用其他业绩权衡目的,摒除了极微少半时段外面,绽式股票型基金业绩所拥有上没拥有拥有体即兴出产清楚的持续性;运用早星评级而持拥有期为两年时,得到五星评级的基金业绩根本持续优于其他四个级佩的基金业绩,摒除壹星评级以外面的四个级佩的基金体即兴出产壹定的业绩持续性,而得到壹星评级的基金业绩体即兴不太摆荡;区别运用基金的成即时间、基金规模、所属基金公司办资产规模,资产净流动入比比值等四个特点变量信息分组,持拥有期为壹年或壹年以下时,摒除了壹般组在极微少半时段外面,每组绽式股票型基金业绩邑没拥有拥有体即兴出产清楚的持续性;按季度超额进款比值权衡的基金当期业绩与基金成即时间、前壹期业绩、前壹期基金规模清楚负相干,与前壹期所属基金公司办的资产规模、前壹期资产净流动入比比值、当期的费比值、当期的买进卖费比值的相干相干不清楚。

  摘要: 本文采取2007年1月-2010年3月时间中国绽式股票型基金的周进款比值数据,经度过运用早星评级、sharpe比比值、单要斋alpha、叁要斋alpha和四要斋alpha等基金业绩权衡目的,运用杜撰变量回归、alpha回归和spearman秩相干性检验等方法对绽式股票型基金在不一时间长度的持拥有期内能否具拥有业绩持续性以及伸入基金特点变量信息分组后每组基金能否具拥有…

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